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【海外FX】あけましておめでとうございます！｜2022年はS&P500で勝ち越せ!!

まず始めに

全宇宙銀河系まんぼう総裁ファンの皆様こんにちは( ^)o(^ )

2022年になりました！！

あけましておめでとうございます！！

今年もやらしくお願いします！！！

2021年は色んな意味で激動の年でしたが、新年を迎えると新たな気力が湧いてくるというものです。

当サイトの読者さんの多くは相場で勝ったり負けたりで悩むことが多いと思いますが、今年はついに誰でも勝ち越しができることを年初に語ってみたいと思います。

まんぼう総裁も長年相場に向き合ってきましたが、相場は甘くはなく、オイシイ時もあれば、無慈悲なこともたくさんあります。

多くのトレーダーはいわゆる「聖杯」を探すことに躍起となっていると思いますが、今日はまんぼう総裁が考える聖杯について説明していきます。

それでは、行ってみましょう！

結論から言うとS&P500をロングすればいいと思う

いきなり結論を書きましたが、S&P500をひたすらロングすればいいんじゃないかということです。

S&P500とは？

Wikipediaからの引用ですが、S&P500（エス アンド ピー ファイブハンドレッド、エス アンド ピー ごひゃく）、スタンダード・アンド・プアーズ500種指数（英語: Standard & Poor's 500 Stock Index）とは、S&P500 ダウ・ジョーンズ・インデックスが算出しているアメリカの代表的な株価指数です。

ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している企業の中から代表的な500社を選出し、その銘柄の株価を基に算出される、時価総額加重平均型株価指数です。なお、社数は500社ですが、１つの企業の銘柄で議決権の有無などによる複数のクラスがある場合は、銘柄数が500より多くなる場合があります。本指数はアメリカ合衆国企業の株価指数であることを意図しており、上記の証券取引所の上場銘柄であっても、アメリカ企業でないと判断された銘柄は本指数の対象外となります。

S&P500を冠するアメリカの株価指数は、他に以下のものがありますが、S&P500は特に有名で、機関投資家の運用実績を測定するベンチマークとして利用されています。

  • S&P 500 - 大型株である500社の銘柄で構成
  • S&P 100 - S&P500 500中、時価総額の特に大きい、超大型株100銘柄で構成
  • S&P 400 - 中型株400銘柄で構成
  • S&P 600 - 小型株600銘柄で構成
  • S&P 1500 - 大型株・中型株・小型株の合計1500銘柄で構成

1957年3月4日にスタンダード&プアーズにより現在の形で算出が開始され、1941年から1943年における平均指数を10として算出されています。

ダウ平均とは？

ダウ平均は正式名称を「ダウ・ジョーンズ工業株価平均(Dow Jones Industrial Average)」とい、ダウ、NYダウ、ニューヨークダウ等の名前で親しまれています。その名の通り30銘柄の株式で構成されており、S&P500同様、ニューヨーク証券取引所（NYSE Arca、NYSE Amex）、NASDAQに上場している銘柄から選出されます。計算方法はダウ式と呼ばます。株価を全て足し合わせて除数で割るという方法を採用しています。

S&P500とダウ平均の違い

大まかな特徴として、ダウ平均の方が銘柄数が少ないため、組み入れられている個別銘柄、その中でも組入比率の高い上位10銘柄の株価の変動の影響を受けやすくなります。組入上位の企業の業績が良い時はS&P500よりもパフォーマンスが良くなり、業績が悪ければS&P500をアンダーパフォームする（下回る）ことになります。要するに、値動きが荒いということです。一方で、組入銘柄の多いS&P500は、分散効果が高いため、個別銘柄の影響を受けにくくなるという傾向があります。

S&P500は勢いのあるIT企業が中心、ダウ平均は業種さまざま

S&P500は、時価総額順に組入比率が決まるため、現在勢いのあるIT企業が上位を占めているのが分かります。

一方で、ダウ平均は株価の平均により算出されるため、単純に一株当たりの価格が高い銘柄が組入比率上位となります。

上位10銘柄の合計が全体に占める割合は、S&P500が約3割なのに対し、ダウ平均は上位10銘柄が全体の約半分以上を占めています。S&P500とダウ平均に、一部共通の組入銘柄はありますが、組入比率は異なります。

S&P500の過去10年チャート

S&P500の過去10年分のチャートです。陽線でない年もありますが、過去10年で言えば3倍程度の上昇です。

S&P500の過去10年分の価格（年単位）

始値終値高値安値価格幅
20213,764.614,766.184,808.523,662.711,145.81
20203,244.673,756.073,760.202,191.861,568.34
20192,476.963,230.783,247.932,443.96803.97
20182,683.732,506.852,940.912,346.58594.33
20172,251.572,673.612,694.972,245.13449.84
20162,038.202,238.832,277.531,810.10467.43
20152,058.902,043.942,134.721,867.01267.71
20141,845.862,058.902,093.551,737.92355.63
20131,426.191,848.361,849.441,426.19423.25
20121,258.861,426.191,474.511,258.86215.65

S&P500の過去10年分の価格を表にしました。

コロナの影響もあり、2020年と2021年は最高値から最安値にかけて$1,000以上(2020年は$1,569)の幅があります。

つまり、最悪$2,000の下落に耐えられればレバレッジ取引をしてもOKということになります。

S&P500専用のEA開発について

そこで、コロナの影響もあって最大で$1,569の価格幅がある年もありますが、それも想定内にしたS&P500専用のEA開発に着手してみました。

EAは「S&P500まんぼう総裁ver1」というもので、おおまかなロジックとしては、

1毎日決められた時間にエントリーする
（ロングしかしない）		・曜日毎に時間設定が可能
・RSI、CCI等のフィルタが可能(使わなくてもOK)
2損切りしない・ひたすら塩漬けする
3一定幅の逆行でナンピンする・価格幅とナンピン倍率はカスタマイズが可能
4ポジションの合計が一定利益でクローズする・利益はカスタマイズが可能
5複利機能がある・過激な複利だと即死します

 

と、いうシンプルなものです。

テスト結果の一部ですが、単一エントリーであっさり利確するものもあれば、ナンピンして利確するものもあるとうことです。

相場の状況によっては、10日程度塩漬けのこともあります。

さすがに闇雲にエントリーはしない(テクニカルでエントリーを見送るなど)ようにして、現在EAのバックテストをしています。

イメージとしては、トレンドフォロー型のEAで、上記のように上げをひたすら追うというものです。

すでにVPSのデモ口座でテストもしています。

EAのテストですが、ガチのEA開発者が使っているTick Data Suite(略称:TDS)というものを使っています。

このツールは有償版で、使用するにはそこそこライセンス料が必要です。（あ、このことも記事に書かねきゃね）

ざっとですが、

こんな金額です。(つまり、まんぼう総裁もガチで経費を使っているわけです)

裁量でエントリーしてもいいのですが、EAにするメリットとして、

  1. 機会的にエントリーをするから感情に左右されないトレードができる
  2. チャートを見て無くてもOK

ということが挙げられます。

チャートを見なくてよいので、例えば

  • 営業職ならもう１件営業をして業績を増やす(=つまり、将来のためになる）
  • ブログを書いてアフィリエイトをする
  • 本業に必要な資格の便用をする(=これも将来のためになる)
  • 深夜までチャートを見なくていいのでぐっすり眠れる(=故に翌日も元気に働くことができる)

ということができるようになります。

S&P500専用EA（S&P500まんぼう総裁ver1）のバックテスト結果

証拠金10万円で5年間運用した場合(2016年1月4日から2021年12月30日まで)のバックテストの結果ですが、純益が200万円を超えるというものです。

ただし、初期ロットが1ロットであるため、最大10ロットをエントリーするというギャンブル性の高い運用方法です。そのため、相対ドローダウンが76%にもなり、全損の危険性があるものです。

安全運用だと以下のように5年間で10万円から純益が20万円ちょいです。

では、このEAの性能で、資金を積み立てる運用と複合させるとどのような資産形成になるか次章で解説します。

S&P500専用EAの皮算用（その１）

月次で資産1.07%増しの設定でEAを稼働させた場合のシミュレート結果です。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1月10.010.711.312.112.913.714.615.516.517.618.820.0
2月10.010.711.312.112.913.714.615.516.517.618.8
3月10.010.711.312.112.913.714.615.516.517.6
4月10.010.711.312.112.913.714.615.516.5
5月10.010.711.312.112.913.714.615.5
6月10.010.711.312.112.913.714.6
7月10.010.711.312.112.913.7
8月10.010.711.312.112.9
9月10.010.711.312.1
10月10.010.711.3
11月10.010.7
164
53.71

10万円で単体で稼働させても12月には資産が20万円（つまり純益10万円）です。

毎月10万円を追加できる余力のある方は、積み立て感覚で入金して運用することで、最終的には53万円の純益が目指せます。

S&P500専用EAの皮算用（その２）

月次で資産1.09%増しの設定でEAを稼働させた場合のシミュレート結果です。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1月10.010.911.913.014.115.416.818.319.921.723.725.8
2月10.010.911.913.014.115.416.818.319.921.723.7
3月10.010.911.913.014.115.416.818.319.921.7
4月10.010.911.913.014.115.416.818.319.9
5月10.010.911.913.014.115.416.818.3
6月10.010.911.913.014.115.416.8
7月10.010.911.913.014.115.4
8月10.010.911.913.014.1
9月10.010.911.913.0
10月10.010.911.9
11月10.010.9
191.4
81.41

この場合、若干ロット数を上げるという運用ですが、最終的には81万円の純益になります。

S&P500の専用EA皮算用（その３）

月次で資産1.20%増しの設定でEAを稼働させた場合のシミュレート結果です。

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
1月10.012.014.417.320.724.929.935.843.051.661.967.5
2月10.012.014.417.320.724.929.935.843.051.656.2
3月10.012.014.417.320.724.929.935.843.046.9
4月10.012.014.417.320.724.929.935.839.1
5月10.012.014.417.320.724.929.932.5
6月10.012.014.417.320.724.927.1
7月10.012.014.417.320.722.6
8月10.012.014.417.318.8
9月10.012.014.415.7
10月10.012.013.1
11月10.010.9
350
240.44

これは(バックテスト上)手に汗握る局面も出てきますが、最終的には純益が240万円になるというものです。

ロットが高めなので、11月まで順調であっても最後にドカンを食らって毎月の10万円積立の原資すら失う可能性もありうるという運用です。(なので、基本は推奨しませんが)

S&P500専用EAの稼働環境について

Exness(エクスネス)で一定条件を満たせばVPSが無料で使用できます。

Exness(エクスネス)を選んでいる理由は、上記の無料VPSもそうですが、

スワップフリーだからS&P500をのポジションを塩漬けにしていてもスワップ死しない

というのが大きな理由です。

Exness(エクスネス)については、こちらで詳しく特集しているので御覧ください。

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と、いう流れになります。

また、S&P500まんぼう総裁ver1を使用する人にはこのEAを無料で配布できる権利を付与します。

つまり、自身も稼ぎながらアフィリエイトもできるということになります。（※しかし、指数のアフィリエイト報酬は微々たるものですけど）

※現在サーバ移転に伴い、ファイルダウンロードがメンテナンス中です。

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S&P500勝ち越し作戦まとめ

S&P500については、以前から「誰でも勝てるんじゃない？」と分析していましたが、EA開発者さんとのコラボや、怪しい商材が散見するので昨年末にEA開発に着手しました。

昨年末にLINEでS&P500のオープンチャットを作りました。

すでに468人の参加者が集まるという意味不明な状態ですが、それだけ勝ちたい人(=負けている人？)がいるということでしょう。

今まで勝ち越せなかった人の希望になるのか、ハイレバ運用で破綻するかは、各自の管理に依存しますが、今回の取り組みが実になるように育ててみようと思います！

それでは、またねー！

 

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